Sym4.Управление казначейством
и приумножайте свободные средства
Почему это важно?
Ценовой риск
Риск роста цен на производимые и закупаемые товары и услуги, используемые в цепочке создания и поставки конечной продукции клиентам
Процентный риск
Риск изменений процентных ставок непосредственно влияет на стоимость кредитования и косвенно — через отсрочки платежей. Денежные потоки в будущие периоды зависят от условий рынков процентных ставок в регионах присутствия компании
Валютный риск
Риск изменения валютных курсов, когда компания продает и закупает товары или услуги на нескольких рынках и рассчитывается в разных валютах. Мировые и локальные индикаторы по товарам и услугам могут выражаться в валютах, отличных от базовой валюты компании
Кредитные риски
Риски дефолтов и ухудшения кредитного качества контрагентов разделяются по видам деятельности следующим образом:
- Кредитный риск финансовых институтов, включая банки, страховые компании и других участников финансового рынка
- Кредитный риск покупателей: риск дефолта контрагента по торговой дебиторской задолженности, связанный с отсрочками платежей за поставленный товар
- Кредитный риск поставщиков и подрядчиков: риск непоставки оплаченных товаров или невыполнения авансированных работ
Решение
- Расчет и прогнозирование нормативов ликвидности
- Оценка и хеджирование рыночных (валютных, процентных) и кредитных рисков
- Оценка и управление риском ликвидности: измерение кассовых разрывов на базе интервалов сроков до погашения
- Проведение сценарного анализа: учет альтернативных сценариев процентных ставок, ликвидности, сроков погашений
- Проведение стресс-тестирования: оценка уязвимостей посредством моделирования негативных изменений на уровне компании и в экономике в целом
- Прайсинг финансовых инструментов и построение будущих денежных потоков
- Динамический баланс, моделирование процентных ставок, поведенческое моделирование, управленческая и регуляторная отчетность
Преимущества
Разработка стратегического плана по управлению активами и пассивами организации, который минимизирует риски неопределенности
Повышение эффективности и прибыльности организации за счет минимизации рисков
Экономия времени и снижение операционных рисков за счет скоординированной работы различных отделов и департаментов организации
Выявление и квантификация рисков, присутствующих на балансе организации из-за несовпадения активов и пассивов
Функционал
- Модуль построения платежной позиции: основывается на рассчитанных денежных потоках и охватывает все списания и поступления денежных средств
- Модуль построения платежного календаря: запланированные платежи и данные о фактических операциях — автоматизированный учет входящих и исходящих платежей
- Модуль отчетности: посделочный отчет (денежные потоки в размере сделок), сверочный отчет (разница денежных потоков в размере сделок за разные отчетные даты)
- Взаимодействие с аналитическими базам данных / BI-системами
- Модуль поддержки справочников: календари, конвенции, контрагенты, счета, инструменты и т. д.
- Модуль прайсинга, включающего посделочный расчет денежных потоков и NPV для следующих продуктов: кредит/депозит (плавающая/фиксированная ставка), купонные облигации (плавающая/фиксированная ставка)
- Модуль построения кривых, включая функционал интерполяции кривых на основе рыночных данных с учетом календарей и конвенций
- Модуль ETL для загрузки, валидации, преобразования данных
- Модуль аналитических баз данных для поддержки управленческой отчетности
- Модуль расчетов EOD (End-of-Day)
- Аналитика для процентного риска, дюрации, включая базис, спред, риск переоценки и встроенной опциональности
- Сценарный анализ и Gap-анализ
- Стресс-тестирование: проведение оценки уязвимостей посредством моделирования негативных изменений на уровне компании и экономике в целом
- Инструментарий для моделирования динамического баланса
- What-If-анализ: учет альтернативных сценариев процентных ставок, ликвидности, сроков погашений
- Моделирование процентных ставок, поведенческое моделирование
- Настройка и запуск различных сценариев расчета через пользовательский интерфейс
- Изменение логики расчета и сценариев через пользовательский интерфейс или посредством скриптового языка — через встроенный редактор кода
- Логирование работы системы с возможностью мониторинга ошибок и предупреждений через пользовательский интерфейс
- Поддержка горизонтального масштабирования
- Проработанные процессы обработки данных и схема расчета внутри платформы
- Наличие компонентов для быстрой интеграции с другими системами