Sym4.Управление рисками

Автоматизируйте расчет кредитных рисков согласно
положениям ЦБ РФ (483-П, 845-П, 590-П, 611-П)

Назначение

«Sym4.Управление рисками» — комплексное решение по расчету и управлению кредитным риском финансовой организации.

Поддерживает:

Расчет кредитного риска согласно положениями Банка России:
  • от 06.08.2015г. N 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов»
  • от 02.11.2024г. N 845-П «О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска»
Расчет ставок оценочного резерва согласно положениям Банка России
  • от 28.06.2017г. N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
  • от 23.10.2017г. N 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»

Возможности «Sym4.Управление рисками»

01
Расчет характеристик кредитного риска
  • EL (Expected Losses) — для расчета резервов МСФО
  • RWA (Risk Weighted Assets) — оценка кредитного риска по ПВР-подходу (483-П/845-П ЦБ РФ)
02
Определение компонентов
кредитного риска при применении ПВР-подхода
03
Расчет резервов (590-П ЦБ РФ, 611-П ЦБ РФ)
  • Стадия обесценения
  • Итоговая вероятность дефолта (PD)
  • Итоговый уровень потерь при дефолте (LGD)
  • Суммы распределенного обеспечения по видам
  • Коэффициент CCF
  • Коэффициент CPR
  • Итоговое значение ставки и суммы оценочного резерва

Преимущества

Полное соответствие функционала продукта требованиям Центрального Банка РФ

Высокая производительность на больших объемах данных

Наличие встроенных компонент для быстрой интеграции с другими системами организации

Быстрая настройка алгоритмов под конкретные задачи организации без необходимости перекомпиляции

Широкий функционал на высоком уровне по выгодной цене

Отечественный продукт, созданный полностью на импортонезависимых open-source технологиях высококлассными специалистами
Хотите узнать, как «Sym4.Управление рисками» решит именно ваши задачи?

Почему это важно?

Все системно значимые кредитные организации (СЗКО) обязаны перейти на программное обеспечение для взаимодействия с регулятором (ПВР) к 1 января 2030г.

Какие возможности дает перевод расчетов на ПВР уже сейчас?

  • Экономия на капитале при переводе на ПВР активов высокого качества, включая корпоративные и розничные кредиты
  • Возможность выбора между базовым и продвинутым подходом в зависимости от наличия LGD-моделей, оценок среднего срока (M) и других факторов
  • Более точная оценка кредитного риска на базе модельных оценок вероятности дефолта (PD), чем при стандартизированном подходе
  • Повышение общей внутренней корпоративной риск-культуры для банка
Внедряем ПВР-подход в банке под ключ
IBS обеспечивает полное сопровождение перехода на ПВР с учетом кредитного портфеля, ИТ-инфраструктуры и сроков регулятора
Подробнее

Технологический стек

React JS, Spring Boot, Camunda, Python/Groovy, Apache Spark, ELK, PostgreSQL, Docker, Kubernetes

Другие решения Sym4

Написать нам

Наши эксперты помогут с

решениемваших бизнес-задач

Спасибо
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы скоро вам перезвоним.
Сайт IBS использует cookie. Это дает нам возможность следить за корректной работой сайта, а также анализировать данные, чтобы развивать наши продукты и сервисы. Оставаясь на сайте и (или) нажимая кнопку «Принять условия», вы соглашаетесь с условиями обработки ваших персональных данных, содержащихся в cookie-файлах. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках вашего браузера.